Церковь расположена на западе Копенгагена, в районе Вестербро. Строительство было начато в 1906 году, а в мае 1908 состоялось ее открытие. Церковь пророка Илии была построена по проекту Мартина Нюропа, знаменитой работой которого является городская Ратуша. Церковь возвели за счет благотворительных пожертвований, результат которых составил более 300 тыс. датских крон.
Фасад церкви нетипичен для Копенгагена. Она выглядит так, будто встроена в ряд жилых домов. По бокам здания церкви располагаются две башни. Между ними широко расстилается лестница, которая ведет к большим входным дверям. Над входом изображено вознесение Илии в окружении поющих ангелов. Внутри церковное помещение отделано светлым песчаником. В церкви имеется три нефа, два из которых отделены от центрального арками. У основания алтаря имеется семь свечей, как того требуют церковные традиции. Также на этом месте изображается «Преображение на горе». В церкви находится гранитная крестильная купель. Стены украшены росписями художников, а в левом приделе изображен первый священник церкви по имени Андреас Фибигер. Также в церкви пророка Илии имеется орган, происхождение которого датируется 1963 г.
В военные времена церковь оказывала благотворительную помощь. Во время Первой Мировой войны в подвалах церкви даром раздавали еду, а в течение Второй Мировой войны в одной из церковных башен хранился сухой паек. Также эта церковь служила оружейным складом, и в мае 1945 года была атакована оккупантами с целью захвата оружия. На сегодняшний день церковь открыта для посетителей и прихожан по будням и воскресным дням.